Trabalhos do I Congresso Ibérico de Actuários

O doutror Francisco Magro, ex-professor da UFRGS e atuário da CSM Consultoria, que participou, em maio, do Primeiro Congresso Ibérico de Actuários, informa-me que já estão estão disponíveis os trabalhos apresentado em Lisboa.

São trabalhos que tratam sobre diversos temas da área atuarial, financeira e securitária, alguns com foco na conjuntura portuguesa e espanhola, mas alguns com panoramas mundiais e até específicos de outros países como é o caso do trabalho do prof. Magro. Infelizmente nem todos os trabalhos estão disponíveis, mas os que estão seguem, separados por temas das seções paralelas:

Seção I – Solvência

La heterogeneidad en los perles de riesgo como razón para la particularización del modelo general en Solvencia II: análisis de las aseguradoras españolas Mercedes Ayuso Gutiérrez (Departamento de Econometría, RISCIREA, Universidad de Barcelona)
Operational risk management maturity model Albert Ferrando (BDO Audiberia)
Solvência II e cálculo de requisitos de capital Ana Luísa Madeira Simões (Gabinete Técnico Actuariado, CA Seguros Companhia de Seguros de Ramos Reais)
Construção de um modelo interno para avaliação do capital econômico relativo ao Risco de Subscrição Cristina Mano (Towers Perrin)
Estimación del coste individual de indemnización por daños corporales en el seguro del automóvil, en el marco de la V Directiva Europea Mercedes Ayuso Gutiérrez (Departamento Econometría, RFAIREA, Universidad de Barcelona)

Seções II e V – Seguridade Social

Mecanismos nancieros de ajuste automatico en el sistema de pensiones de reparto Carlos Vidal Meliá (Departamento de Economía Financiera y Actuarial, Facultad de Economía)
Hacia una fórmula más equitativa para el cálculo de la pensión de jubilación de la seguridad social en España José Enrique Devesa Carpio (Facultad de Economía, Universidad de Valencia)
Las Entidades de Previsión Social Voluntaria, base de la previsión complementaria en Euskadi Alberto Bilbao Garzon (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
Las evaluaciones nanciero-actuariales en el análisis de los objetivos de un sistema de previsión social complementaria (SPSC) y su grado de cumplimiento Ignacio del Barco Martínez (Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores)
Un analisis de la prediccion de la mortalidad aplicando el modelo Lee-Carter Amancio Betzuen Zalbidegoitia (Universidad del País Vasco)
A reforma do sistema de pensões e a viabilidade financeira em Portugal Cláudia Pires da Silva (Área Interdepartamental de Economia, Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, Instituto Politécnico de Tomar)
A gestão dos RPPS no Brasil Francisco Humberto Simões Magro (CSM Consultoria Atuarial)
Mutualidades de Previsión Social en España: una panorámica de las eternas olvidadas Carlos José Navas Alejo (Universidad Miguel Hernández de Elche)

Seção III – Finanças, Investimentos e Economia de Seguros

Longevidad e instrumentos de ahorro en el mercado español desde la perspectiva del inversor Ana M. Pérez-Marín (Departamento de Econometría, RFAIREA, Universidad de Barcelona)
Measures of risk and fair allocation of capital Ana Marisa Rodrigues (Departamento de Supervisão Financeira de Empresas de Seguros, Instituto de Seguros de Portugal)
Evaluando el desempeño de la administración de las Compañías de Seguros de Vida Efrén Maldonado Domínguez (Departamento Internacional, KD Zivljenje/KD Life)
Incomplete nancial markets and diferential information Marta Faias, (Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa)

Seção IV – Teoria da Ruína

Estrategia de umbral con reaseguro proporcional en un modelo Sparre Andersen con ocurrencias Erlang y cuantia exponencial Anna Castañer Garriga (Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial, Universidad de Barcelona)
Aproximações à probabilidade de ruína no modelo perturbado Ana Claudia F. S. Jacinto (Allianz Portugal)
Credibilidade e ruína Maria de Lourdes B. Afonso (Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa)

Seção VI – Vida, Pensões e Modelos de Dependência

Efeito selecção adversa no mecado de fundos de pensões em Portugal Jorge Miguel Bravo (CIEF/CEFAGE-UE e Departmento de Economia, Universidade de Évora)
Un modelo matemático de los grados y niveles de dependencia, con especial mención a la atención a personas con enfermedad de Alzheimer Alberto Bilbao Garzon (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
LTC Calculation Basis Sabine Miesen (MR Munich)

Seção VII – Gestão de Riscos

Alternativas inmunizadoras de la regulacion española para productos de vida J. Iñaki de La Peña (Instituto de Estudios Financiero y Actuariales, Universidad del País Vasco)
Análisis del número de siniestros en seguros de automóviles mediante una generalización sobredispersionada de la distribución de Poisson Eva Boj (Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial, Universidad de Barcelona)

Obrigado ao professor Magro pela lembrança e bons estudos.